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企业债券信用风险统计测量——基于宏观经济不确定性视角
2013-05-29  

  由周宏主持的《企业债券信用风险统计测量——基于宏观经济不确定性视角》课题荣获第十一届全国统计科学研究优秀成果奖课题论文奖一等奖。本课题回顾企业债券信用风险测量的研究理论变迁路径,就其不足提出以金融危机为切入点,从2008年国际金融危机发生、成因及其危害入手,总结2008年国际金融危机的特征,将经济周期具体化为金融危机的爆发,构建企业债券信用风险影响因素模型,利用我国2007-2009年公司债券的月度面板数据进行实证检验,并利用该回归结果对200912月公司债券的截面数据进行估计,进一步验证回归结果的正确性,最后从宏观经济的不确定性视角,基于结构模型将未定权益分析与基本面分析法相结合并考虑宏观经济因素构建企业债券信用风险测量模型,并采用我国19972011年公司债券数据进行实证检验,通过对比检验该模型的优越性。本课题研究对于弥补我国企业债券信用风险研究方面的不足具有一定的作用,同时,还可以为我国制定防范企业债券信用风险政策提供理论依据,进而推动企业债券市场的发展。



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